Впервые о проблеме я задумался, когда устроился на текущее место работы.
Интернет у нас раздается через прокси. Учитывая тот факт, что многие системные службы, в том числе обновление системы, требуют подключения к интернету, необходимо объяснить этим самым службам, откуда интернет брать.
В Ubuntu, как вы, наверное, знаете, прокси можно указать в специально для этого предназначенной графической программе, размещенной в меню Система > Администрирование.
В Windows все не на столько просто, но и особых проблем тоже нет.
Покажу, куда нажимать.
Первым делом надо задать прокси в настройках Ослика (он же Internet Exlorer): Сервис > Свойства обозревателя, вкладка Подключение, жмем кнопку Настройка сети. Вводим адрес прокси, порт и ставим галочку Не использовать прокси-сервер для локальных адресов.

Далее следует показать прокси локальным службам. В зависимости от операционной системы, в которой вы работаете в командной строке дайте команду:
В Windows XP:
proxycfg -u
В Windows Vista:
netsh winhttp import proxy source=ie
Итог будет таким:

Это всё. Просто, не правда ли?